پارس پروژه پرتال خدمات دانشگاهی
این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.
کد محصول: M1218
سال نشر: ۲۰۲۲
نام ناشر (پایگاه داده): الزویر
نام مجله: International Journal of Electrical Power and Energy Systems
نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF
تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۹ صفحه WORD
قیمت فایل ترجمه شده: ۵۵۰۰۰ تومان
عنوان کامل فارسی:
مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ : استراتژی های پوشش ریسک برای خرده فروشان برق با استفاده از بیمه و مشتقات آب و هوایی استرانگل
عنوان کامل انگلیسی:
Risk hedging strategies for electricity retailers using insurance and strangle weather derivatives
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید
وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)
مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه) بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید
چکیده فارسی
با افزایش روز افزون حوادث شدید آب و هوایی و توسعه منابع انرژی توزیع شده، خرده فروشان برق در طول فرآیند های عملیات تجاری با ریسک های بیشتری در هر دو سطح انتقال و توزیع مواجه خواهند شد. برای ریسک های در سطح انتقال، خسارات هنگفت به خطوط انتقال و برج‌ها ناشی از حوادث شدید، مانند آتش‌سوزی مراتع، طوفان یخ، و سیل، منجر به کمبود برق خواهد شد. برای ریسک ها در سطح توزیع، تغییرات تقاضا مطابق با تغییر دما منجر به مشکل در تولید انرژی برای خرده فروشان می شود. در این مقاله، علاوه بر قرارداد دوجانبه عادی، بیمه، مشتقات آب و هوای استرانگل و سیستم ذخیره انرژی برای پوشش ریسک در هر دو سطح انتقال و توزیع پیاده سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی شده نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی سود بیشتری را برای خرده‌فروشان در تابستان و زمستان در مقایسه با مدل عادی که هیچ حوادث شدیدی رخ نمی‌دهد تضمین می‌کند. هنگامی که حوادث شدید در تابستان و زمستان رخ می دهد، مدل پیشنهادی کاهش سود کمتری نسبت به مدل عادی دارد. به طور خلاصه، سود کلی خرده‌فروشی که از مدل پوشش ریسک پیشنهادی استفاده می‌کند، بیشتر از مدل عادی است و تغییرات سود کلی مدل عادی حدود ۲۶ درصد بیشتر از مدل پیشنهادی است. علاوه بر این، زمانی که بودجه خرده فروش کافی باشد، می توان هر سه ابزار پوشش ریسک را بکار گرفت و وقتی بودجه خرده‌فروش محدود است، اولویت سرمایه‌گذاری باید اول بیمه ، دوم مشتقات آب و هوای استرانگل و سوم سیستم ذخیره‌سازی انرژی باشد.
کلیدواژه: بازارهای برق، روش ارزیابی ریسک تعدیل شده، مشتقات آب و هوایی استرانگل، مدیریت ریسک، سیستم ذخیره انرژی
۱.مقدمه
۱.۱پیش زمینه و انگیزه
با توسعه منابع انرژی توزیع شده (DER)، انتشار گازهای گلخانه ای به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است [۱]. با این حال، ادغام و اتصال DERها منجر به نوسان تقاضا در مقیاس بزرگ خواهد شد. در نتیجه، عدم تعادل تقاضا و عرضه ممکن است رخ دهد [۲]. ریسک های نوسانات تقاضا ناشی از نفوذ DER ها معمولاً در سطح توزیع اتفاق می افتد. اگرچه این نوع ریسک ضررهای زیادی برای خرده فروشان برق ایجاد نمی کند، اما فراوانی آن بیشتر است. معمولاً برای پوشش این نوع ریسک، خرده‌فروشان می‌توانند ابتدا قراردادهای دوجانبه‌ای را با شرکت‌های تولیدکننده (GENCOs) امضا کنند تا قیمت برق را تثبیت کنند و اکثر تقاضای تخمینی را پوشش دهند. سپس، هنگامی که مصرف بیش از حد اتفاق می افتد، خرده فروش شکاف تقاضا را از بازار لحظه ای با قیمت لحظه ای برق جبران می کند [۲]. علاوه بر این، افزایش حوادث شدید (EEها) ناشی از تغییرات آب و هوایی، عدم تعادل عرضه و تقاضا را بیشتر خواهد کرد. ..
۱۰.جمع بندی
در این مقاله، علاوه بر استفاده از قرارداد دوجانبه و سیستم ذخیره‌سازی انرژی، دو ابزار دیگر برای پوشش ریسک‌های خرده‌فروشان در هر دو سطح انتقال و توزیع پیشنهاد شده‌اند. که شامل بیمه و مشتقات آب و هوای استرانگل هستند. ریسک های در سطح انتقال، ممکن است زمانی اتفاق بیفتند که حوادث شدیدی رخ دهد، این نوع ریسک خسارات زیادی به شبکه انتقال وارد می کند، اما این ریسک ها فراوانی نسبتا پایینی دارند. بنابراین، بر اساس روش ارزیابی ریسک تعدیل شده برای پوشش ریسک کمبود برق از بیمه استفاده می شود. برای ریسک های در سطح توزیع، خرده فروشان عمدتاً با مشکل نوسانات تقاضا ناشی از منابع انرژی توزیع شده و تغییرات آب و هوایی سر و کار دارند که شدت کمتر و فراوانی بیشتری نسبت به حوادث شدید دارند. از این رو، مشتقات آب و هوای استرانگل و سیستم ذخیره انرژی برای محافظت از این نوع ریسک انتخاب شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی سود بیشتری را برای خرده‌فروشان در تابستان (حدود ۶ میلیون دلار استرالیا بیشتر) و زمستان (حدود ۹ میلیون دلار استرالیا بالاتر) در مقایسه با مدل معمولی که هیچ حادثه شدیدی وجود ندارد تضمین می‌کند. به طور متوسط، سود مدل پیشنهادی بیشتر از مدل معمولی است.
Abstract
With the increase of extreme weather events and the penetration of distributed energy resources, electricity retailers will encounter more risks at both transmission and distribution levels during the business operation process. For risks at the transmission level, huge damages to the transmission lines and towers caused by extreme events, like bushfires, ice storms, and flooding, will lead to power shortage. For risks at the distribution level, demand variations in accordance with temperature change will result in energy procurement difficulty for the retailers. In this paper, besides the normal bilateral contract, the insurance, the strangle weather derivatives, and the energy storage system are implemented to hedge the risks at both the transmission and distribution levels. Simulation results show that the proposed model ensures higher profits for the retailers in summer and winter compared to the conventional model when there are no extreme events occurring. When there are extreme events in both summer and winter, the proposed model incurs lower reduction of profits than that of the conventional model. In brief, the overall profits of the retailer using the proposed hedging model are higher than the convention model, and the overall profit variation of the conventional model is about 26% higher than the proposed model. Furthermore, when the budget of the retailer is sufficient, all three hedging tools can be invested. Whereas when the budget of the retailer is limited, the investment order should be insurance the first, strangle weather derivatives the second, and energy storage system the third.
Keywords: Electricity markets, Adjusted risk valuation method, Strangle weather derivatives, Risk management, Energy storage system
۱.Introduction
۱.۱.Background and motivation
With the penetration of distributed energy resources (DERs), greenhouse gas emission has been substantially reduced [1]. However, the incorporation of DERs will lead to a large-scale demand fluctuation. As a result, the imbalance of demand and supply might occur [2]. The risks of demand fluctuation caused by the penetration of DERs normally happen at the distribution level. Although this type of risk will not cause tremendous losses for the electricity retailer, it happens more frequently. Normally, to hedge this type of risk, retailers can firstly sign bilateral contracts with the generation companies (GENCOs) to stabilize the electricity prices and cover majority of the estimated demand [3]. Then, when overconsumption occurs, the retailer will compensate the demand gap from the spot market at the real-time electricity price [2]. Furthermore, the increase of extreme events (EEs) caused by climate change will further augment the demand–supply imbalance. …
۱۰.Conclusion
In this paper, besides the utilization of the bilateral contract and the energy storage system, two more tools have been proposed to hedge the risks of the retailers at both transmission and distribution levels. They are the insurance and the strangle weather derivatives. For risks at the transmission level, it might occur when there are extreme events, this type of risk causes huge damages to the transmission network, but the risks are of relatively low frequency. Thus, insurance based on the adjusted risk valuation method is used to hedge the power shortage risks. For risks at the distribution level, the retailers mainly deal with the problem of demand fluctuation caused by the distributed energy sources and climate change, which is much less severe but more frequent than the damages caused by extreme events. Hence, the strangle weather derivatives and the energy storage system is chosen to hedge this type of risk. Simulation results indicate that the proposed model ensures higher profits for the retailers in summer (about 6 million AU$ higher) and winter (about 9 million AU$ higher) compared to the ventional model when there are no extreme events occur. On average, the profits of the proposed model are higher than the conventional model.
| مقالات مرتبط با این موضوع |
|
دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۲۲ |