پارس پروژه پرتال خدمات دانشگاهی
این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۴۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.
کد محصول: H805
سال نشر: ۲۰۲۱
نام ناشر (پایگاه داده): الزویر
نام مجله: Journal of Financial Stability
نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF
تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۴ صفحه WORD
قیمت فایل ترجمه شده: ۶۶۰۰۰ تومان
عنوان کامل فارسی:
مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ : مقررات سرمایه بانکی و ریسک پس از بحران مالی جهانی
عنوان کامل انگلیسی:
Bank capital regulation and risk after the Global Financial Crisis
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید
وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)
مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه) بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید
چکیده فارسی
ما تحولات مرتبط با مقررات سرمایه بانکی و ریسک بانکی را پس از بحران مالی جهانی بررسی و به صورت خلاصه ارائه می‌کنیم. در این مطالعه با استفاده از یک نظرسنجی جدید در مورد مقررات و نظارت بانکی که بیش از ۱۲۰ اقتصاد را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهیم که سرمایه قانونی افزایش یافته است، اما برخی از بندهای مقررات سرمایه سهل‌تر شده‌اند. همچنین با تجزیه و تحلیل داده‌های سطح بانک، اهمیت تعریف دقیق سرمایه قانونی بانک را به عنوان کیفیت سرمایه در کاهش ریسک بانک اثبات می‌کنیم. این امر به ویژه در مورد بانک هایی که اختیار بیشتری در محاسبه نسبت های سرمایه قاونی دارند و تحت نظارت بازاری ضعیف تری هستند، صادق است.
کلیدواژه ها: مقررات بانکی، نظارت بانکی، سیاست مالی، سرمایه بانکی، ریسک پذیری بانک
۱.مقدمه
بحران های بانکی اغلب نقاط ضعف موجود در طراحی و اجرای مقررات و نظارت های بانکی را آشکار می کنند. بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ (GFC) نیز با سایر بحران ها تفاوتی نداشت، و ضعف‌های ساختاری مقررات سرمایه که قبل از بحران وجود داشت را آشکار کرد (گزارش توسعه مالی جهانی ۲۰۱۹/۲۰۲۰ ). اثبات شد که سپرهای سرمایه برای پوشش زیان های غیرمنتظره بسیار ضعیف هستند. این بحران همچنین بر اهمیت ناهمگونی بانک ها در شناسایی رابطه بین ریسک بانک و دارایی های سرمایه تاکید می کند. به عنوان مثال، مؤسسات مالی بزرگ فاقد سرمایه باکیفیت برای زیان های ناشی از جذب بودند و این امر نیازمند کمک‌های مالی با استفاده از بودجه عمومی است (لاون و همکاران، ۲۰۱۶). به دنبال اهداف سیاست های تعیین شده توسط کمیته بازل در مورد نظارت بانکی (BCBS)، چندین کشور اصلاحات قاونی و نظارتی را برای تقویت الزامات سرمایه ارائه کرده اند. این اصلاحات شامل تقویت الزامات سرمایه قانونی و همچنین تغییرات در تعریف سرمایه قانونی بانک می باشد…
۴.خلاصه و نتایج
در این مقاله، ما پیشرفت های اخیر در مقررات سرمایه بانکی را برای بیش از ۱۲۰ اقتصاد خلاصه می کنیم. سه نتیجه گیری اصلی، از تحلیل BRSS سال ۲۰۱۹ بانک جهانی تبعیت می کند. اولا، اصلاحات پس از این بحران به افزایش در نیازهای سرمایه و دارایی های سرمایه قانونی در موسسات مالی منجر شد. این افزایش ها با جابجایی هایی به سوی دسته بندیهای سرمایه دارای وزن های ریسک پایین تر همراه بود. به این ترتیب، دقت این وزن های ریسک، برای درک این مساله، ضروری است که آیا افزایش ها در دارایی های سرمایه های قانونی، یک علامت قابل اطمینان برای ثبات بانکداری بیشتر است. کیفیت سرمایه بانکی ممکن است، به طور معناداری بهبود نیافته باشد زیرا اکثر مقامات تاکنون، طیف وسیعی از ابزارها را برای تامین نیازهای سرمایه ای درجه ۱ تصویب می کنند. به علاوه، چارچوب سرمایه بازل ۳ به افزایش ها در نسبت های سرمایه قانونی وابسته بوده است اما با افزایش ها در نسبت های اهرمی ساده یا محدودیت افزایش یافته در ترکیب سرمایه قانونی درجه ۱ همزمان نبوده است…
Abstract
We explore and summarize the evolution in bank capital regulations and bank risk after the global financial crisis. Using a new survey of bank regulation and supervision covering more than 120 economies, we show that regulatory capital increased, but some elements of capital regulations became laxer. Analyzing bank- level data, we also document the importance of defining bank regulatory capital narrowly as the quality of capital matters in reducing bank risk. This is particularly true for banks that have more discretion in the computation of regulatory capital ratios and are subject to weaker market monitoring.
Keywords: Banking regulation, Banking supervision, Financial Policy, Bank capital, Bank risk-taking
۱.Introduction
Banking crises often uncover weaknesses in the design and im plementation of bank regulation and supervision. The 2007–۲۰۰۹ global financial crisis (GFC) was no different, and it revealed tural weaknesses in capital regulations that were in place before the crisis (Global Financial Development Report 2019/2020 and ences therein). Capital buffers proved to be too thin to cover unexpected losses. The crisis also highlighted the importance of bank heterogeneity in addressing the relationship between bank risk and capital holdings. Large financial institutions, for instance, lacked high-quality capital to absorb losses, necessitating bailouts using public funds (Laeven et al., 2016). Following policy goals set by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), several countries have introduced legislation and regulatory reforms to strengthen capital requirements. These reforms include increasing regulatory capital requirements as well as changes in the definition of what constitutes bank regulatory capital…
۴.Summary and conclusions
In this paper, we summarize recent developments in bank capital regulation for more than 120 economies. Three main conclusions follow from the analysis of the World Bank’s 2019 BRSS. First, reforms after the crisis led to an increase in capital requirements and regulatory capital holdings at financial institutions. These increases were accompanied by shifts toward asset categories with lower risk weights. The accuracy of those risk weights is therefore crucial for understanding whether increases in regulatory capital holdings are a reliable signal of greater banking stability. The quality of bank capital may have not improved significantly as most authorities now allow a wider array of instruments to satisfy Tier 1 capital requirements. Moreover, the Basel III capital framework has been associated with increases in regulatory capital ratios but has not coincided with increases in simple leverage ratios or increased stringency in the composition of the Tier 1 regulatory capital…